Job | Validation des Modèles de Marché - Analyste Quantitatif | Bruxelles

Description

L’équipe Validation Marchés contrôle la qualité des modèles mathématiques utilisés pour valoriser les produits traités par la salle des marchés et pour encadrer leurs risques. Garantir cette qualité est essentiel pour la banque, vu les enjeux financiers liés aux activités de marché : même une petite erreur peut causer des pertes se chiffrant en millions d’euros.

La Validation offre un cadre idéal pour approfondir des connaissances en modélisation « marchés ». Le niveau technique requis pour valider les modèles est le même que celui requis pour les développer : les validateurs sont amenés à couvrir tous les marchés (taux d'intérêt, actions, inflation, taux de change, crédit...) et tous les produits (principalement des dérivés vanilles et exotiques) traités par la salle. Cela inclut également les ajustements de valeur : CVA, FVA, MVA. Par ailleurs, le travail laisse du temps à la réflexion : il faut comprendre les forces et faiblesses des modèles proposés ainsi vérifier l’existence d’alternatives viables.

Aussi, une expérience préalable (2 ou 3 ans) dans le domaine de la modélisation de marché est  un atout, mais n'est pas totalement essentielle à condition que le candidat démontre que ses capacités personnelles lui permettront d'acquérir rapidement les compétences nécessaires. Le travail nécessite des compétences mathématiques poussées, notamment en matière de calcul stochastique et de méthodes numériques avancées comme les simulations Monte-Carlo et les différences finies. Une maîtrise de C++, R ou Python est un plus, mais n’est pas indispensable si le candidat est expérimenté dans d’autres langages.

Votre job en deux mots

Concrètement, le collaborateur aura à :

Valider les modèles qui lui auront été soumis, ce qui suppose :

• d’étudier la méthodologie proposée ;
• de s’assurer de sa cohérence avec les buts poursuivis et avec les exigences réglementaires ;
• d’analyser ses forces et faiblesses ;
• de vérifier son implémentation ;
• de se prononcer sur son acceptabilité et de proposer d’éventuels axes d’amélioration ;
• d’interagir avec les différents intervenants (développeurs et équipes de risques marchés) pour obtenir les informations nécessaires puis pour partager avec eux les conclusions ;
• de documenter son travail et ses conclusions et de les présenter aux instances décisionnaires.

Contribuer à la réflexion sur l’organisation et l’optimisation des process de développement et de validation.

Pas besoin d’être un oiseau rare

• Master en ingénierie, mathématiques, actuariat ou physique ; un doctorat est un complément apprécié.
• Une expérience préalable (2 ou 3 ans) de modélisation ou de validation est un atout.
• Une bonne maîtrise de l’anglais (écrit et parlé) est indispensable. La connaissance du français ou du néerlandais est un atout.
• Bonne communication tant à l'oral qu'à l'écrit.
• Capacité à communiquer simplement et synthétiquement sur des sujets complexes.
• Maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation. C++, R et Python sont des atouts.
• Constructif, esprit d’équipe mais autonome, sens critique.

Belfius prend soin de ses talents

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