Job | Validatie van Marktmodellen - Quantitative Analyst | Brussel

Omschrijving

De verantwoordelijkheid van het Marktvalidatieteam is om de kwaliteit van de wiskundige modellen te controleren die gebruikt worden om de producten verhandeld door de marktenzaal te waarderen en hun risico’s te beheren.

Gegeven de belangrijke financiële impact is het garanderen van deze kwaliteit essentieel voor de bank: zelfs een kleine fout kan tot verliezen van miljoenen euro’s leiden.

Validatie biedt een ideaal kader om kennis in marktmodellering te ontwikkelen en te verdiepen. Het verwachte technische niveau is hetzelfde als dat van de modelontwikkelaars. De validatie teamleden werken afwisselend in de verschillend types markten (rente, aandelen, inflatie, wisselkoers, krediet) en aan de types producten (vanilla of exotische afgeleiden) waarin de marktenzaal actief is, met inbegrip van Value Adjustments: CVA, FVA, MVA,… Daarnaast is er ook tijd voor reflectie: de validator moet de sterke en zwakke punten van de voorgestelde modellen analyseren en vergelijken met mogelijke alternatieven.

Om deze functie in te vullen is ervaring (2-3 jaar) in marktmodellering een troef, maar niet noodzakelijk, op voorwaarde dat de kandidaat toont dat  achtergrond en capaciteiten toelaten de vereiste competenties snel te verwerven. Het beheersen van marktmodellen vereist doorgedreven wiskundige competenties zoals stochastische calculus en numerieke technieken waaronder Monte Carlo-simulatie en finite differences. Kennis van C++, R of Python is een pluspunt, maar geen absolute vereiste als de kandidaat ervaring heeft met andere programmeertalen.

De job in een notendop

Concrete taken van de medewerker:

De modellen valideren, wat het volgende inhoudt:

• de voorgestelde methodologie bestuderen;
• ervoor zorgen dat ze coherent is met de doelstellingen en met de regelgevende vereisten;
• de sterke en zwakke punten van de voorgestelde methodologie analyseren;
• de implementatie ervan verifiëren;
• zich uitspreken over de aanvaardbaarheid ervan en eventuele verbeterpistes voorstellen;
• communiceren met de verschillende betrokkenen (modelontwikkelaars en marktrisicoteams) om de nodige informatie te krijgen en de conclusies met hen te delen;
• het werk en de conclusies documenteren en ze uitleggen aan het management.

Mee nadenken over de organisatie en de optimalisering van de ontwikkelings- en validatieprocessen.

Jij hoeft geen witte raaf te zijn

Al kan je er bij ons wel één worden. Bij ons mag je volop je vleugels uitslaan als je iemand bent met:

• Master in de wiskunde, fysica, ingenieurswetenschappen of actuariaat; een doctoraat is een pluspunt.
• Ervaring in het ontwikkelen of valideren van marktmodellen is een plus.
• Een goede beheersing van het Engels (geschreven en gesproken) is een must. Kennis van Nederlands of Frans is een troef.
• Sterk in communicatie, zowel schriftelijk als mondeling.
• Eenvoudig en beknopt kunnen communiceren over complexe onderwerpen.
• Beheersing van één of meer programmeertalen: kennis van C++, R of Python is een troef.
• Constructieve en kritisch ingestelde teamspeler die ook autonoom kan werken.

Belfius koestert zijn talenten

Behalve de kans om elke dag te shinen, bieden wij jou een fulltime contract van onbepaalde duur met:

• Een mooi loon net als de mogelijkheid om een Flex-budget samen te stellen dat je kan besteden volgens je voorkeuren (bv. wagen, fiets, pc, smartphone, tablet) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, personeelsvoordeel op eigen producten en diensten, en een hospitalisatie- en groepsverzekering.
• Mogelijkheden te over om je te ontwikkelen door een brede waaier aan opleidingen en carrièrekansen in de hele Belfius-groep.
• Een goede werk-privé balans dankzij flexibele uren, de combinatie kantoor- en thuiswerk en een aantrekkelijk aantal vakantiedagen.
• Een moderne werkplek in het hart van Brussel met een coole fitness, een lekker gezond restaurant en gezellige ontmoetingsruimtes, dit alles op wandelafstand van de winkelstraat, het treinstation Brussel-Noord en de metrohalte Rogier.